PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VHT с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VHT и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 14.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции DGS немного впереди с 10.14%.


VHT

1 день
-0.12%
1 месяц
4.51%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
16.49%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.87%

DGS

1 день
0.65%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.94%
6 месяцев
17.07%
1 год
25.61%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и DGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF
-0.11%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
14.94%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between VHT and DGS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г.

0.55

The correlation between VHT and DGS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Health Care ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

VHT vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина

DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VHTDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.38

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

7.84

-4.03

VHT vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHT и DGS

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и DGS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VHTDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-61.83%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.06%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-19.31%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-24.86%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-44.08%

+15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.05%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-12.57%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.05%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и DGS

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 4.88%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VHTDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.30%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.27%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

16.60%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

15.08%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.39%

-0.42%

Сравнение комиссий VHT и DGS

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и DGS

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DGS в 3.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
3.20%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы


VHT and DGS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (7.30%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs DGS's -61.83%.

On 10-year performance, DGS leads with 10.14% vs 9.87% for VHT. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGS has performed better with a 10.14% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.64% for VHT.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.58% for DGS.

DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор