PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHIAX с WSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHIAX с WSTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and WSTAX (Nomura Science and Technology Fund Class A) are both mutual funds - VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while WSTAX is a Technology Equities fund managed by Nomura. Over the past 10 years, VHIAX returned 19.10%/yr vs 24.73%/yr for WSTAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHIAX charges 1.04%/yr vs 1.17%/yr for WSTAX.

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и WSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у WSTAX с доходностью 41.67%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям WSTAX по среднегодовой доходности: 19.10% против 24.73% соответственно.

VHIAX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.69%
С начала года
6.42%
6 месяцев
4.80%
1 год
21.15%
3 года*
25.12%
5 лет*
13.85%
10 лет*
19.10%

WSTAX

1 день
-0.10%
1 месяц
13.98%
С начала года
41.67%
6 месяцев
42.23%
1 год
75.31%
3 года*
52.16%
5 лет*
25.06%
10 лет*
24.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHIAX и WSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.42%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		41.67%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%

Correlation

The correlation between VHIAX and WSTAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.91

The correlation between VHIAX and WSTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Nomura Science and Technology Fund Class A

Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX
Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с VGTWSTAX с QQQWSTAX с MSEGXWSTAX с WLGAXWSTAX с FAGAXWSTAX с VOOWSTAX с DEMCX

Доходность на риск

VHIAX vs. WSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c WSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHIAXWSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.25

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.80

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

4.61

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

16.88

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. WSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа WSTAX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и WSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHIAXWSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.25

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и WSTAX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки WSTAX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и WSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHIAXWSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.49%

-55.39%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-16.73%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-27.35%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-55.39%

+20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-55.39%

+20.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.10%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.11%

-14.94%

-25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.56%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и WSTAX

Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) составляет 4.10%, в то время как у Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHIAXWSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.21%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

18.76%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

23.78%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

36.95%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

30.71%

-8.52%

Сравнение комиссий VHIAX и WSTAX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WSTAX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и WSTAX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что меньше доходности WSTAX в 12.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		11.93%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		12.93%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%

Часто задаваемые вопросы

VHIAX and WSTAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSTAX has higher volatility (7.21%) compared to VHIAX (4.10%). In terms of maximum drawdown, VHIAX dropped -85.49% vs WSTAX's -55.39%.

WSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHIAX и WSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор