PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с MSEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

WSTAX управляется Nomura. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции MSEGX по среднегодовой доходности: 20.39% против 15.47% соответственно.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIGWSTAX с VONG
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с SPY

Сравнение комиссий WSTAX и MSEGX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

WSTAX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXMSEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.54

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.00

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

0.57

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

1.50

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXMSEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.54

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.05

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между WSTAX и MSEGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и MSEGX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и MSEGX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-69.57%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-27.83%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-69.57%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-69.57%

+14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-26.90%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-19.49%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

10.60%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и MSEGX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

9.47%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

22.11%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

33.40%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

39.79%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

33.63%

-3.04%