PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

WSTAX управляется Nomura. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.39% против 18.99% соответственно.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIGWSTAX с VONG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий WSTAX и QQQ

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

WSTAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.07

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.66

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.00

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

7.32

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.07

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между WSTAX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и QQQ

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и QQQ

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-82.97%

+27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-12.62%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-35.12%

-20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-35.12%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-7.86%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-32.99%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.44%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и QQQ

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

6.61%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

12.82%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

22.70%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

22.38%

+14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

22.25%

+8.34%