PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

WSTAX управляется Nomura. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции WSTAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 20.39% против 21.51% соответственно.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIGWSTAX с VONG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий WSTAX и VGT

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

WSTAX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.10

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.67

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.88

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

5.77

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.14

Корреляция

Корреляция между WSTAX и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и VGT

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и VGT

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-54.63%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-16.40%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-35.07%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-35.07%

-20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-11.66%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-8.00%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.35%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и VGT

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

8.03%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

16.35%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

27.27%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

25.06%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

24.48%

+6.11%