PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSTAX с WLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и WLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и WLGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции WLGAX по среднегодовой доходности: 20.39% против 14.39% соответственно.


WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nomura Science and Technology Fund Class A

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий WSTAX и WLGAX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WLGAX в 0.89%.


Доходность на риск

WSTAX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSTAXWLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.11

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.30

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

0.13

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

0.43

+8.57

WSTAX vs. WLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа WLGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSTAXWLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.11

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между WSTAX и WLGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и WLGAX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности WLGAX в 9.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и WLGAX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и WLGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


WSTAXWLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-49.78%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-18.12%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-37.00%

-18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-37.00%

-18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-15.27%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-13.18%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.44%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и WLGAX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSTAXWLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

6.01%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

11.37%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

19.48%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

20.62%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

20.65%

+9.94%