Сравнение WSTAX с WLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).
WSTAX управляется Nomura. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WSTAX и WLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSTAX и WLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | -2.00% | 33.91% | 59.64% | 40.44% | -32.50% | 14.19% | 36.12% | 50.35% | -5.23% | 32.77% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
Доходность по периодам
С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции WLGAX по среднегодовой доходности: 20.39% против 14.39% соответственно.
WSTAX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 36.57%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 20.39%
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTAX и WLGAX
WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WLGAX в 0.89%.
Доходность на риск
WSTAX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск
WSTAX
WLGAX
Сравнение WSTAX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTAX | WLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.11 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.30 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.13 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 0.43 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTAX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.11 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WSTAX и WLGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTAX и WLGAX
Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности WLGAX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | 18.69% | 18.32% | 36.08% | 11.62% | 33.72% | 42.99% | 8.89% | 11.48% | 13.99% | 6.95% | 0.00% | 2.50% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок WSTAX и WLGAX
Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и WLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSTAX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -49.78% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -18.12% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -37.00% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.39% | -37.00% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -15.27% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -13.18% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 5.44% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTAX и WLGAX
Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSTAX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 6.01% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 11.37% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 19.48% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 20.62% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 20.65% | +9.94% |