PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с FAGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX).

WSTAX управляется Nomura. FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-6.53%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		-13.66%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у FAGAX с доходностью -13.66%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции FAGAX по среднегодовой доходности: 19.82% против 18.64% соответственно.

WSTAX

1 день
-1.89%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-3.97%
1 год
37.90%
3 года*
34.43%
5 лет*
15.99%
10 лет*
19.82%

FAGAX

1 день
-1.17%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-12.33%
1 год
18.39%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с VIGWSTAX с WLGAXWSTAX с VONG
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с SPYFAGAX с QQQ

Сравнение комиссий WSTAX и FAGAX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FAGAX в 1.04%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Доходность на риск

WSTAX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXFAGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.75

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.19

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.93

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

3.40

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FAGAX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.75

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между WSTAX и FAGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и FAGAX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.60%, что больше доходности FAGAX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		19.60%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		4.76%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и FAGAX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и FAGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-65.24%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-16.19%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-44.70%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-44.70%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.73%

-16.19%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-15.27%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.43%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и FAGAX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.78%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

14.04%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

24.01%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.75%

24.80%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

23.78%

+6.77%