PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHIAX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHIAX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHIAX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 17.57% против 16.03% соответственно.

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VHIAX и VIGIX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VHIAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHIAXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.80

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

3.97

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHIAXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между VHIAX и VIGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и VIGIX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и VIGIX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHIAXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.49%

-56.95%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-16.51%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-35.62%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-35.62%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-13.17%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.36%

-16.36%

-24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.64%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и VIGIX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 6.88% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHIAXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.01%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.74%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

22.99%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

22.36%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

21.53%

+0.63%