Сравнение VHIAX с JCMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX).
VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и JCMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHIAX и JCMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -0.34% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у JCMAX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции JCMAX по среднегодовой доходности: 17.57% против 10.72% соответственно.
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
JCMAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и JCMAX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии JCMAX в 1.14%.
Доходность на риск
VHIAX vs. JCMAX — Ранг доходности на риск
VHIAX
JCMAX
Сравнение VHIAX c JCMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHIAX | JCMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.59 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 3.89 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHIAX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и JCMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и JCMAX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности JCMAX в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.18% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и JCMAX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки JCMAX в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и JCMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHIAX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -38.33% | -47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -12.34% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -25.26% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -38.33% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -6.06% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.36% | -5.19% | -35.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.79% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и JCMAX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHIAX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.20% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 9.47% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 17.68% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 17.44% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 19.60% | +2.56% |