Сравнение VHGEX с DORM

С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у DORM с доходностью -14.59%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции DORM по среднегодовой доходности: 10.60% против 6.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Dorman Products, Inc. (DORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа DORM равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и DORM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VHGEX и DORM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, тогда как DORM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки DORM в -88.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и DORM.

Текущая волатильность для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) составляет 6.96%, в то время как у Dorman Products, Inc. (DORM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.