Сравнение VHCOX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.03% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 14.30% против 11.54% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
VDIGX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и VDIGX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
VHCOX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VHCOX
VDIGX
Сравнение VHCOX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.19 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.39 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.29 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 1.12 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.19 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и VDIGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и VDIGX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности VDIGX в 25.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.86% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и VDIGX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -45.23% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -9.09% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -16.18% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -32.98% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -7.04% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -6.67% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.49% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и VDIGX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 4.13% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 7.64% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 14.46% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 13.85% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 15.69% | +4.53% |