Сравнение VHCOX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -1.41% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 17.71% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 17.71%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 14.50% против 20.62% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 14.50%
KMKNX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 20.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и KMKNX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
VHCOX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
VHCOX
KMKNX
Сравнение VHCOX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.09 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.31 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.19 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 0.35 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.09 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и KMKNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и KMKNX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности KMKNX в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.75% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.56% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и KMKNX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -65.47% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -19.52% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -31.47% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -31.47% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -13.68% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -15.29% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 10.61% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и KMKNX
Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) составляет 7.27%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.90% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 18.32% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 24.92% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 26.50% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 23.42% | -3.20% |