Сравнение VHCOX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.76% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и IMIDX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
VHCOX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
VHCOX
IMIDX
Сравнение VHCOX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.36 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.68 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.65 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 1.68 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.36 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и IMIDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и IMIDX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и IMIDX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -35.15% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.10% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -34.88% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -35.15% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -9.61% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -7.26% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.67% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и IMIDX
Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) составляет 7.31%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 8.22% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.16% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 20.85% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.20% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 20.98% | -0.76% |