Сравнение VHCIX с FBIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и FBIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCIX и FBIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -7.10% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | -3.22% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCIX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции FBIOX немного впереди с 9.85%.
VHCIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 9.47%
FBIOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и FBIOX
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.
Доходность на риск
VHCIX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск
VHCIX
FBIOX
Сравнение VHCIX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCIX | FBIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.35 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.84 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.10 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 7.73 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCIX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.35 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и FBIOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и FBIOX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FBIOX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.76% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 2.55% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и FBIOX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и FBIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCIX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -71.98% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.27% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -44.87% | +27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -48.66% | +20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -7.32% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -23.72% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 4.05% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и FBIOX
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCIX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.30% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 14.68% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 23.91% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 24.85% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 26.38% | -9.46% |