PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCIX с FBIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHCIX (Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VHCIX returned 9.16%/yr vs 9.09%/yr for FBIOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHCIX charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCIX имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции FBIOX немного отстают с 9.09%.

VHCIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.60%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-4.99%
1 год
13.36%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
9.16%

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCIX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-4.82%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between VHCIX and FBIOX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.78

The correlation between VHCIX and FBIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCIX и FBIOX

Секторы
VHCIX
FBIOX

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VHCIX
100.0%
FBIOX
100.0%

Финансовые услуги

VHCIX
0.0%
FBIOX

-

Промышленность

VHCIX
0.0%
FBIOX

-

Технологии

VHCIX
0.0%
FBIOX

-

Сырьевые материалы

VHCIX

-

FBIOX

-

Коммуникационные услуги

VHCIX

-

FBIOX

-

Потребительский циклический сектор

VHCIX

-

FBIOX

-

Потребительский защитный сектор

VHCIX

-

FBIOX

-

Энергетика

VHCIX

-

FBIOX

-

Недвижимость

VHCIX

-

FBIOX

-

Коммунальные услуги

VHCIX

-

FBIOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VITAXVHCIX с VOO
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

VHCIX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCIXFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.15

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.96

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

5.81

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

18.24

-14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCIX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCIXFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.15

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и FBIOX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCIXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-71.98%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-7.62%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-27.83%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-44.87%

+27.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-48.66%

+20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-7.02%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-23.63%

+17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.42%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и FBIOX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCIXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.50%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

16.31%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

20.71%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

24.96%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

26.25%

-9.32%

Сравнение комиссий VHCIX и FBIOX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и FBIOX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FBIOX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.72%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHCIX and FBIOX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to VHCIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VHCIX dropped -39.12% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCIX и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор