Сравнение VHCAX с VAIGX
VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both mutual funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VHCAX returned 26.00%/yr vs 10.00%/yr for VAIGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность 24.70%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -4.74%.
VHCAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 24.70%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 50.22%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 17.82%
VAIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHCAX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 24.70% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -9.35% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -4.74% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VHCAX and VAIGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between VHCAX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHCAX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VHCAX
VAIGX
Сравнение VHCAX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHCAX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.96 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | -0.35 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | -0.78 | +18.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и VAIGX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHCAX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -41.46% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -21.75% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -25.25% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -13.11% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -14.29% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 9.67% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и VAIGX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHCAX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.48% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 17.63% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 21.50% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 28.96% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 28.96% | -8.55% |
Сравнение комиссий VHCAX и VAIGX
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и VAIGX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности VAIGX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.74% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.79% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
VHCAX and VAIGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCAX has higher volatility (9.07%) compared to VAIGX (8.48%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VAIGX's -41.46%.
VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор