PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCAX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		-3.13%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.38% против 21.96% соответственно.

VHCAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
2.87%
1 год
26.44%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
14.38%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с BIOPXVHCAX с SPYVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHG
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий VHCAX и FCGSX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

VHCAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.66

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.34

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.98

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

13.43

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.95

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между VHCAX и FCGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и FCGSX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		10.03%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и FCGSX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCAXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-38.77%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.10%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-38.77%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-38.77%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-6.44%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.05%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.91%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и FCGSX

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) составляет 7.30%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCAXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

8.15%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.39%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

24.14%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

23.69%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

23.19%

-3.00%