PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGZ с GAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VGZ с GAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGZ (Vista Gold Corp.) and GAU (Galiano Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, VGZ returned 11.20%/yr vs -5.59%/yr for GAU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGZ и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Gold Corp. (VGZ) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGZ показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью -15.02%. За последние 10 лет акции VGZ превзошли акции GAU по среднегодовой доходности: 11.20% против -5.59% соответственно.

VGZ

1 день
-5.02%
1 месяц
8.10%
С начала года
15.23%
6 месяцев
14.07%
1 год
95.69%
3 года*
56.70%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.20%

GAU

1 день
-3.59%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
43.33%
3 года*
54.76%
5 лет*
10.76%
10 лет*
-5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGZ и GAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGZ
Vista Gold Corp.		15.23%253.05%23.48%-8.73%-30.22%-34.31%48.97%38.10%-25.00%-26.77%
GAU
Galiano Gold Inc.		-15.02%105.69%30.86%80.75%-25.69%-38.07%18.95%48.76%-9.56%-76.92%

Correlation

The correlation between VGZ and GAU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.37

The correlation between VGZ and GAU shifts across timeframes, from 0.36 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VGZ:

$298.73M

GAU:

$579.93M

EPS

VGZ:

-$0.06

GAU:

$0.11

Коэффициент P/B

VGZ:

5.60

GAU:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

VGZ:

$0.00

GAU:

$416.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

VGZ:

-$66.00K

GAU:

$162.16M

EBITDA (12 мес.)

VGZ:

-$4.85M

GAU:

$139.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Gold Corp.

Galiano Gold Inc.

Часто сравнивают с VGZ:
VGZ с AAAUVGZ с IGLDVGZ с BTGVGZ с AGIVGZ с ASVGZ с AVAHVGZ с DDS
Часто сравнивают с GAU:
GAU с KGCGAU с NGDGAU с EGOGAU с HIGHGAU с AAAUGAU с GLDGAU с BTG

Доходность на риск

VGZ vs. GAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGZ
Ранг доходности на риск VGZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGZ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGZ c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGZGAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.61

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.25

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.09

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

2.22

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGZ vs. GAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа GAU равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGZGAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.61

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.05

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VGZ и GAU

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и GAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGZGAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-96.20%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.30%

-39.78%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.97%

-47.45%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

-72.09%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.10%

-92.21%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.84%

-77.30%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-71.28%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.03%

19.55%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VGZ и GAU

Текущая волатильность для Vista Gold Corp. (VGZ) составляет 14.32%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что VGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGZGAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

17.80%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.82%

50.32%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.40%

71.85%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.62%

62.12%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.32%

65.14%

+1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGZ и GAU

Ни VGZ, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VGZ и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Gold Corp. и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
164.22M
(VGZ) Общая выручка
(GAU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VGZ and GAU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAU has higher volatility (17.80%) compared to VGZ (14.32%). In terms of maximum drawdown, VGZ dropped -99.06% vs GAU's -96.20%.

VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGZ и GAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор