PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGZ с GAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VGZ с GAU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VGZ (Vista Gold Corp.) and GAU (Galiano Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, VGZ returned 2.85%/yr vs -7.75%/yr for GAU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGZ и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Gold Corp. (VGZ) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGZ показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью -24.51%. За последние 10 лет акции VGZ превзошли акции GAU по среднегодовой доходности: 2.85% против -7.75% соответственно.

VGZ

1 день
-9.57%
1 месяц
-7.14%
С начала года
5.58%
6 месяцев
-4.59%
1 год
103.92%
3 года*
59.25%
5 лет*
10.54%
10 лет*
2.85%

GAU

1 день
-5.45%
1 месяц
-14.73%
С начала года
-24.51%
6 месяцев
-29.52%
1 год
35.46%
3 года*
46.44%
5 лет*
12.08%
10 лет*
-7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGZ и GAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGZ
Vista Gold Corp.		5.58%253.05%23.48%-8.73%-30.22%-34.31%48.97%38.10%-25.00%-26.77%
GAU
Galiano Gold Inc.		-24.51%105.69%30.86%80.75%-25.69%-38.07%18.95%48.76%-10.06%-76.80%

Correlation

The correlation between VGZ and GAU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.37

The correlation between VGZ and GAU shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VGZ:

$273.72M

GAU:

$515.19M

EPS

VGZ:

-$0.06

GAU:

$0.11

Коэффициент P/B

VGZ:

5.13

GAU:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

VGZ:

$0.00

GAU:

$416.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

VGZ:

-$66.00K

GAU:

$162.16M

EBITDA (12 мес.)

VGZ:

-$4.85M

GAU:

$139.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Gold Corp.

Galiano Gold Inc.

Часто сравнивают с VGZ:
VGZ с IGLDVGZ с AAAUVGZ с BTGVGZ с AGIVGZ с ASVGZ с AVAHVGZ с DDS
Часто сравнивают с GAU:
GAU с KGCGAU с NGDGAU с EGOGAU с HIGHGAU с AAAUGAU с GLDGAU с BTG

Доходность на риск

VGZ vs. GAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGZ
Ранг доходности на риск VGZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGZ c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGZGAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.49

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.12

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.77

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

1.66

+3.56

VGZ vs. GAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа GAU равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGZ и GAU

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и GAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGZGAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-96.20%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.30%

-46.50%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.23%

-47.45%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.37%

-66.97%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.10%

-92.21%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.28%

-79.83%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-71.28%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

21.42%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VGZ и GAU

Vista Gold Corp. (VGZ) и Galiano Gold Inc. (GAU) имеют волатильность 20.44% и 19.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGZGAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.44%

19.73%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.55%

52.38%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.31%

72.90%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.62%

62.55%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.86%

65.49%

+0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGZ и GAU

Ни VGZ, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VGZ и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Gold Corp. и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
164.22M
(VGZ) Общая выручка
(GAU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VGZ and GAU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGZ has higher volatility (20.44%) compared to GAU (19.73%). In terms of maximum drawdown, VGZ dropped -99.06% vs GAU's -96.20%.

VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGZ и GAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор