PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGZ с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGZ с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vista Gold Corp. (VGZ) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGZ и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Gold Corp. (VGZ) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGZ и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGZ
Vista Gold Corp.		4.57%253.05%23.48%-8.73%-30.22%-34.31%48.97%38.10%-2.78%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, VGZ показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

VGZ

1 день
5.10%
1 месяц
-26.69%
С начала года
4.57%
6 месяцев
-5.07%
1 год
157.05%
3 года*
50.69%
5 лет*
14.43%
10 лет*
16.18%

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Gold Corp.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с VGZ:
VGZ с GAUVGZ с IGLDVGZ с BTGVGZ с AGI
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

VGZ vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGZ
Ранг доходности на риск VGZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGZ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGZ c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGZAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.92

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.35

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.73

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

10.02

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGZ vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGZAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.27

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.18

-1.18

Корреляция

Корреляция между VGZ и AAAU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGZ и AAAU

Ни VGZ, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VGZ и AAAU

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

VGZAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-21.63%

-77.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.30%

-19.13%

-23.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

-20.94%

-57.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.43%

-11.65%

-72.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.30%

-6.01%

-64.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

5.21%

+12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VGZ и AAAU

Vista Gold Corp. (VGZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что VGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGZAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

10.43%

+15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.11%

24.06%

+43.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.03%

27.50%

+59.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.54%

17.58%

+47.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.01%

16.92%

+51.09%