PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGZ с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGZ с IGLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VGZ (Vista Gold Corp.) is a stock, while IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) is Gold fund actively managed by First Trust. Over the past 5 years, VGZ returned 10.54%/yr vs 12.76%/yr for IGLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGZ и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Gold Corp. (VGZ) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGZ показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -5.55%.

VGZ

1 день
-9.57%
1 месяц
-7.14%
С начала года
5.58%
6 месяцев
-4.59%
1 год
103.92%
3 года*
59.25%
5 лет*
10.54%
10 лет*
2.85%

IGLD

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-8.37%
1 год
14.83%
3 года*
20.33%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGZ и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
VGZ
Vista Gold Corp.		5.58%253.05%23.48%-8.73%-30.22%-28.33%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-5.55%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between VGZ and IGLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.43

The correlation between VGZ and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Gold Corp.

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с VGZ:
VGZ с GAUVGZ с AAAUVGZ с BTGVGZ с AGIVGZ с ASVGZ с AVAHVGZ с DDS
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

VGZ vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGZ
Ранг доходности на риск VGZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGZ c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGZIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.61

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.94

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.68

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

1.94

+3.29

VGZ vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGZ и IGLD

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGZIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-21.90%

-77.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.30%

-21.90%

-20.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.23%

-21.90%

-24.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.37%

-21.90%

-55.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.28%

-21.20%

-63.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-5.37%

-65.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

7.68%

+12.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VGZ и IGLD

Vista Gold Corp. (VGZ) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что VGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGZIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.44%

8.14%

+12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.55%

22.34%

+41.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.31%

24.40%

+57.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.62%

15.48%

+50.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.86%

15.30%

+50.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGZ и IGLD

VGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		19.29%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
VGZ
Vista Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGZ and IGLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGZ has higher volatility (20.44%) compared to IGLD (8.14%). In terms of maximum drawdown, VGZ dropped -99.06% vs IGLD's -21.90%.

VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGZ и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор