Сравнение VGZ с IGLD

С начала года, VGZ показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGZ и IGLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

VGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%.

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и IGLD.

Vista Gold Corp. (VGZ) имеет более высокую волатильность в 26.24% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что VGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.