PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGZ с DDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VGZ с DDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGZ (Vista Gold Corp.) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. VGZ operates in Gold (Basic Materials), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VGZ returned 11.20%/yr vs 29.55%/yr for DDS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGZ и DDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Gold Corp. (VGZ) и Dillard's, Inc. (DDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGZ показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VGZ уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 11.20% против 29.55% соответственно.

VGZ

1 день
-5.02%
1 месяц
8.10%
С начала года
15.23%
6 месяцев
14.07%
1 год
95.69%
3 года*
56.70%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.20%

DDS

1 день
3.12%
1 месяц
10.96%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-6.85%
1 год
60.66%
3 года*
31.97%
5 лет*
37.43%
10 лет*
29.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGZ и DDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGZ
Vista Gold Corp.		15.23%253.05%23.48%-8.73%-30.22%-34.31%48.97%38.10%-25.00%-26.77%
DDS
Dillard's, Inc.		0.85%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%

Correlation

The correlation between VGZ and DDS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1990 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VGZ:

$298.73M

DDS:

$9.53B

EPS

VGZ:

-$0.06

DDS:

$42.07

Коэффициент P/B

VGZ:

5.60

DDS:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

VGZ:

$0.00

DDS:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

VGZ:

-$66.00K

DDS:

$1.82B

EBITDA (12 мес.)

VGZ:

-$4.85M

DDS:

$985.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Gold Corp.

Dillard's, Inc.

Часто сравнивают с VGZ:
VGZ с GAUVGZ с AAAUVGZ с IGLDVGZ с BTGVGZ с AGIVGZ с ASVGZ с AVAH
Часто сравнивают с DDS:
DDS с AGMDDS с MNSTDDS с GAINDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с SCHD

Доходность на риск

VGZ vs. DDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGZ
Ранг доходности на риск VGZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGZ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGZ c DDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGZDDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.56

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.15

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.51

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

5.95

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGZ vs. DDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и DDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGZDDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.23

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VGZ и DDS

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и DDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGZDDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-93.62%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.30%

-24.27%

-18.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.97%

-42.02%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

-49.71%

-28.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.10%

-76.57%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.84%

-12.68%

-70.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-35.63%

-34.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.03%

10.23%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VGZ и DDS

Vista Gold Corp. (VGZ) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Dillard's, Inc. (DDS) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что VGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGZDDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

9.62%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.82%

27.45%

+36.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.40%

38.99%

+43.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.62%

50.42%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.32%

59.52%

+6.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGZ и DDS

VGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDS
Dillard's, Inc.		5.10%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%
VGZ
Vista Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VGZ и DDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Gold Corp. и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.57B
(VGZ) Общая выручка
(DDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VGZ and DDS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGZ has higher volatility (14.32%) compared to DDS (9.62%). In terms of maximum drawdown, VGZ dropped -99.06% vs DDS's -93.62%.

DDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGZ и DDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор