PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAU с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAU с AAAU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAU или AAAU.

Корреляция

Корреляция между GAU и AAAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GAU и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAU:

-0.34

AAAU:

1.94

Коэф-т Сортино

GAU:

-0.19

AAAU:

2.70

Коэф-т Омега

GAU:

0.98

AAAU:

1.34

Коэф-т Кальмара

GAU:

-0.28

AAAU:

4.33

Коэф-т Мартина

GAU:

-0.90

AAAU:

11.18

Индекс Язвы

GAU:

28.00%

AAAU:

3.15%

Дневная вол-ть

GAU:

64.96%

AAAU:

17.69%

Макс. просадка

GAU:

-96.20%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

GAU:

-86.48%

AAAU:

-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 21.61%.

GAU

С начала года

4.07%

1 месяц

-9.22%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-21.95%

5 лет

0.16%

10 лет

-2.15%

AAAU

С начала года

21.61%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

24.52%

1 год

33.98%

5 лет

12.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAU и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAU c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и AAAU

Ни GAU, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAU и AAAU

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и AAAU

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...