PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAU с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAU с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GAU и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAU и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAU
Galiano Gold Inc.		3.16%105.69%30.86%80.75%-25.69%-38.07%18.95%48.76%-29.40%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

GAU

1 день
3.98%
1 месяц
-26.89%
С начала года
3.16%
6 месяцев
16.52%
1 год
125.00%
3 года*
64.78%
5 лет*
17.21%
10 лет*
1.41%

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galiano Gold Inc.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GAU:
GAU с KGCGAU с NGDGAU с HIGHGAU с EGOGAU с GLDGAU с VGZGAU с BTG
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

GAU vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAU c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.92

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.35

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.73

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

10.02

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAU vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.27

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.18

-1.22

Корреляция

Корреляция между GAU и AAAU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и AAAU

Ни GAU, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAU и AAAU

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-21.63%

-74.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-19.13%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-20.94%

-53.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.44%

-11.65%

-60.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-6.01%

-65.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

5.21%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и AAAU

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.64%

10.43%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.43%

24.06%

+32.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.71%

27.50%

+52.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

17.58%

+44.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.90%

16.92%

+48.98%