PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с VGCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с VGCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VGCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и VGCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-1.55%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		-0.47%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью -0.47%.

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

VGCAX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.73%
3 года*
5.55%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX
Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VEGBXVGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLX

Сравнение комиссий VGYAX и VGCAX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VGCAX в 0.25%.

VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. VGCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXVGCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.42

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.00

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.75

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

6.84

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. VGCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VGCAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VGCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXVGCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.42

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.27

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Корреляция

Корреляция между VGYAX и VGCAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VGCAX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VGCAX в 3.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		3.88%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VGCAX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, примерно равная максимальной просадке VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VGCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXVGCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-18.63%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-2.90%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-18.63%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.19%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.42%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.74%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VGCAX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXVGCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.57%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.24%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

3.50%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

5.04%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

4.86%

+1.95%