PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с VGCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGYAX с VGCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGYAX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares) and VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGYAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VGCAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VGYAX returned 4.89%/yr vs 1.41%/yr for VGCAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGYAX charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for VGCAX.

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VGCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью 0.84%.

VGYAX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.50%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.54%
1 год
10.56%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—

VGCAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.23%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGYAX и VGCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.65%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-1.55%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		0.84%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%

Correlation

The correlation between VGYAX and VGCAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.52

The correlation between VGYAX and VGCAX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX
Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VEGBXVGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLX

Доходность на риск

VGYAX vs. VGCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXVGCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.73

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.55

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.98

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

6.70

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. VGCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGCAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VGCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXVGCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.73

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VGCAX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, примерно равная максимальной просадке VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VGCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGYAXVGCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-18.63%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-2.90%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-4.00%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-18.63%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.90%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-4.34%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.86%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VGCAX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGYAXVGCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.23%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.57%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

3.31%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

5.07%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

4.84%

+1.95%

Сравнение комиссий VGYAX и VGCAX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VGCAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VGCAX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VGCAX в 4.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.96%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.94%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%

Часто задаваемые вопросы

VGYAX and VGCAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGYAX has higher volatility (1.63%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VGYAX dropped -17.71% vs VGCAX's -18.63%.

VGYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGYAX и VGCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор