PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.73%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

VGYAX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.66%
1 год
11.13%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.12%
10 лет*
—

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий VGYAX и VEGBX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.84

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.44

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

10.52

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.03

-0.28

Корреляция

Корреляция между VGYAX и VEGBX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VEGBX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VEGBX в 5.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.01%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VEGBX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-24.27%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.89%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-24.27%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.19%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.90%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.98%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VEGBX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.08%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.86%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

4.98%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

6.27%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.80%

6.37%

+0.43%