Сравнение VGYAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGYAX и TPDAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VGYAX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.78%.
VGYAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам VGYAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.83% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.78% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 2.23% |
Корреляция
Корреляция между VGYAX и TPDAX составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий VGYAX и TPDAX
VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGYAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VGYAX
TPDAX
Сравнение VGYAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGYAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.17 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.82 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.55 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 13.15 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGYAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VGYAX и TPDAX
Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGYAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -22.29% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -7.58% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -17.58% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -4.56% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.94% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.05% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGYAX и TPDAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.58%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGYAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 3.96% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 9.87% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 12.30% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 10.13% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 9.87% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGYAX и TPDAX
Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.01% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |