PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий VGYAX и AVEFX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.15

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.64

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.65

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

5.64

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.15

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.11

-0.37

Корреляция

Корреляция между VGYAX и AVEFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и AVEFX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и AVEFX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-10.24%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-2.52%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-8.02%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.44%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-0.96%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.74%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и AVEFX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.16%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.17%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

3.44%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

4.14%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

4.01%

+2.80%