Сравнение VGWLX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWLX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.36% | 17.34% | 6.13% | 12.40% | -7.22% | 13.36% | 7.40% | 22.05% | -5.33% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
VGWLX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и BWBIX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
VGWLX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
VGWLX
BWBIX
Сравнение VGWLX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWLX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.54 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.95 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.86 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 3.22 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWLX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.54 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.14 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.49 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VGWLX и BWBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и BWBIX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 6.42% | 6.66% | 7.34% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.51% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и BWBIX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWLX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -39.14% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -12.76% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | -39.14% | +21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -9.26% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -11.88% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.41% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и BWBIX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.67%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWLX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 5.39% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 11.38% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 19.94% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 21.19% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 23.31% | -12.31% |