Сравнение VGWIX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWIX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 1.43% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% | 13.82% | -4.38% | 0.94% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%.
VGWIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и VTIAX
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Доходность на риск
VGWIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VGWIX
VTIAX
Сравнение VGWIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWIX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.76 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.32 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.35 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 9.21 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и VTIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и VTIAX
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.90% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и VTIAX
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -35.83% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -11.28% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -29.56% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -8.81% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -8.15% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.88% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 7.49% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 10.83% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 15.74% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 14.85% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 15.85% | -9.03% |