PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWIX с VDIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VGWIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VGWIX returned 4.93%/yr vs 9.83%/yr for VDIGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWIX charges 0.41%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.63%.

VGWIX

1 день
0.21%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.76%
1 год
11.12%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWIX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		4.05%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.63%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%5.10%

Correlation

The correlation between VGWIX and VDIGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.76

The correlation between VGWIX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGWIX и VDIGX

Секторы
VGWIX
VDIGX

Финансовые услуги

29.7%
20.1%

Здравоохранение

11.7%
16.1%

Коммунальные услуги

9.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.7%

Энергетика

8.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.9%

Технологии

7.5%
23.6%

Промышленность

6.5%
14.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.3%

Недвижимость

3.0%

-

Сырьевые материалы

1.3%
2.6%

Финансовые услуги

VGWIX
29.7%
VDIGX
20.1%

Здравоохранение

VGWIX
11.7%
VDIGX
16.1%

Коммунальные услуги

VGWIX
9.1%
VDIGX
0.5%

Потребительский циклический сектор

VGWIX
8.7%
VDIGX
10.7%

Энергетика

VGWIX
8.6%
VDIGX
1.1%

Потребительский защитный сектор

VGWIX
8.3%
VDIGX
7.9%

Технологии

VGWIX
7.5%
VDIGX
23.6%

Промышленность

VGWIX
6.5%
VDIGX
14.9%

Коммуникационные услуги

VGWIX
5.6%
VDIGX
2.3%

Недвижимость

VGWIX
3.0%
VDIGX

-

Сырьевые материалы

VGWIX
1.3%
VDIGX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VGSTX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

VGWIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.86

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.32

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.95

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

3.67

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.86

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.62

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VDIGX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWIXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-45.23%

+27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-9.09%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.35%

-10.23%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-16.18%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.10%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.65%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.36%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWIXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.33%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

7.61%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

10.06%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

13.86%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.80%

15.70%

-8.90%

Сравнение комиссий VGWIX и VDIGX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VDIGX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VDIGX в 23.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.93%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.80%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWIX and VDIGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (2.33%) compared to VGWIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, VGWIX dropped -17.74% vs VDIGX's -45.23%.

VGWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWIX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор