PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий VGWIX и IOEZX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.28

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.84

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.62

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.69

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.31

Корреляция

Корреляция между VGWIX и IOEZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и IOEZX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и IOEZX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-56.15%

+38.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-11.71%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-21.47%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.99%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-8.64%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.84%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и IOEZX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.25%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

8.69%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

15.56%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

13.90%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

16.44%

-9.63%