PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий VGWIX и BERIX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.54

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.26

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

4.62

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

17.20

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.54

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.07

-0.36

Корреляция

Корреляция между VGWIX и BERIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и BERIX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и BERIX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-20.34%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-2.95%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-15.73%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-1.25%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.60%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.79%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и BERIX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.47%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

4.28%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

5.38%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.94%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

6.00%

+0.81%