PortfoliosLab logo
Сравнение VGWIX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VYM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.09%
89.04%
VGWIX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWIX:

1.63

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

VGWIX:

2.28

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

VGWIX:

1.32

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

VGWIX:

2.37

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

VGWIX:

7.05

VYM:

2.57

Индекс Язвы

VGWIX:

1.40%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

VGWIX:

6.07%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

VGWIX:

-17.74%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VGWIX:

-0.20%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.63%.


VGWIX

С начала года

3.50%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.66%

1 год

9.64%

5 лет

5.85%

10 лет

N/A

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWIX и VYM

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии VGWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWIX: 0.41%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWIX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWIX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGWIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWIX: 1.63
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино VGWIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWIX: 2.28
VYM: 0.86
Коэффициент Омега VGWIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWIX: 1.32
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара VGWIX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWIX: 2.37
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина VGWIX, с текущим значением в 7.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWIX: 7.05
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
0.55
VGWIX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VYM

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
3.69%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VYM

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-8.02%
VGWIX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.68%
11.36%
VGWIX
VYM