PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWIX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.33%
98.25%
VGWIX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWIX:

1.67

VYM:

0.91

Коэф-т Сортино

VGWIX:

2.38

VYM:

1.34

Коэф-т Омега

VGWIX:

1.30

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

VGWIX:

2.16

VYM:

1.65

Коэф-т Мартина

VGWIX:

6.28

VYM:

4.51

Индекс Язвы

VGWIX:

1.36%

VYM:

2.35%

Дневная вол-ть

VGWIX:

5.13%

VYM:

11.65%

Макс. просадка

VGWIX:

-17.74%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VGWIX:

-0.02%

VYM:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 2.11%.


VGWIX

С начала года

3.69%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

0.71%

1 год

8.79%

5 лет

6.92%

10 лет

N/A

VYM

С начала года

2.11%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

2.54%

1 год

11.02%

5 лет

17.07%

10 лет

10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWIX и VYM

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VGWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWIX: 0.41%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWIX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWIX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGWIX: 1.67
VYM: 0.91
Коэффициент Сортино VGWIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWIX: 2.38
VYM: 1.34
Коэффициент Омега VGWIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VGWIX: 1.30
VYM: 1.16
Коэффициент Кальмара VGWIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGWIX: 2.16
VYM: 1.65
Коэффициент Мартина VGWIX, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGWIX: 6.28
VYM: 4.51

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
0.91
VGWIX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VYM

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VYM в 2.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
3.69%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.85%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VYM

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-3.54%
VGWIX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11%
4.08%
VGWIX
VYM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab