Сравнение VGWIX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWIX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.48% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% | 13.82% | -4.38% | 0.94% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%.
VGWIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и VYM
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
VGWIX vs. VYM — Ранг доходности на риск
VGWIX
VYM
Сравнение VGWIX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWIX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.18 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.69 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.68 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 7.46 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.18 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и VYM
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.93% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и VYM
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -56.98% | +39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -11.32% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -15.84% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -4.81% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -7.25% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.55% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и VYM
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.74% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 7.96% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 15.17% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 13.97% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 16.33% | -9.52% |