PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с VDIGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VDIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.39%
48.98%
VGWAX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWAX:

0.22

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

VGWAX:

0.34

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

VGWAX:

1.06

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VGWAX:

0.22

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VGWAX:

0.64

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

VGWAX:

3.68%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

VGWAX:

10.71%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

VGWAX:

-25.28%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VGWAX:

-5.48%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.35%.

VGWAX

С начала года

2.35%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-3.97%

1 год

2.11%

5 лет

7.48%

10 лет

N/A

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.22%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGWAX и VDIGX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWAX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWAX: 0.22
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWAX: 0.34
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWAX: 1.06
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWAX: 0.22
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWAX: 0.64
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.47
VGWAX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VDIGX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VDIGX в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.30%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VDIGX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-18.11%
VGWAX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 6.44%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.44%
11.25%
VGWAX
VDIGX