PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWAX с VDIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VGWAX returned 8.46%/yr vs 9.83%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGWAX charges 0.29%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.63%.

VGWAX

1 день
0.00%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.06%
1 год
22.61%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWAX и VDIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		11.04%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.63%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%-0.96%

Correlation

The correlation between VGWAX and VDIGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.87

The correlation between VGWAX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGWAX и VDIGX

Секторы
VGWAX
VDIGX

Финансовые услуги

19.3%
20.1%

Технологии

18.1%
23.6%

Здравоохранение

14.0%
16.1%

Промышленность

13.6%
14.9%

Энергетика

6.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.9%

Коммунальные услуги

6.0%
0.5%

Сырьевые материалы

4.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.3%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

VGWAX
19.3%
VDIGX
20.1%

Технологии

VGWAX
18.1%
VDIGX
23.6%

Здравоохранение

VGWAX
14.0%
VDIGX
16.1%

Промышленность

VGWAX
13.6%
VDIGX
14.9%

Энергетика

VGWAX
6.7%
VDIGX
1.1%

Потребительский циклический сектор

VGWAX
6.5%
VDIGX
10.7%

Потребительский защитный сектор

VGWAX
6.1%
VDIGX
7.9%

Коммунальные услуги

VGWAX
6.0%
VDIGX
0.5%

Сырьевые материалы

VGWAX
4.1%
VDIGX
2.6%

Коммуникационные услуги

VGWAX
4.1%
VDIGX
2.3%

Недвижимость

VGWAX
1.5%
VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

VGWAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.86

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
1.32

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.15

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

0.95

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

3.67

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.86

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VDIGX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWAXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-45.23%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-9.09%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-10.23%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-16.18%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-6.65%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.36%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VDIGX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 2.36% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWAXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.33%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

7.61%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

10.06%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

13.86%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

15.70%

-4.73%

Сравнение комиссий VGWAX и VDIGX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VDIGX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности VDIGX в 23.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.93%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.09%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWAX and VDIGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGWAX has higher volatility (2.36%) compared to VDIGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, VGWAX dropped -25.28% vs VDIGX's -45.23%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWAX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор