PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGWAXVDIGX
Дох-ть с нач. г.8.39%12.90%
Дох-ть за 1 год16.33%21.54%
Дох-ть за 3 года4.44%6.36%
Дох-ть за 5 лет7.30%11.06%
Коэф-т Шарпа2.372.48
Коэф-т Сортино3.353.40
Коэф-т Омега1.451.45
Коэф-т Кальмара4.464.51
Коэф-т Мартина14.5713.61
Индекс Язвы1.13%1.59%
Дневная вол-ть6.92%8.74%
Макс. просадка-25.28%-45.23%
Текущая просадка-1.92%-2.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGWAX и VDIGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VDIGX

С начала года, VGWAX показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
7.33%
VGWAX
VDIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWAX и VDIGX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGWAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 14.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.57
VDIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDIGX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDIGX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDIGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDIGX, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDIGX, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.61

Сравнение коэффициента Шарпа VGWAX и VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.48
VGWAX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VDIGX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VDIGX в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.13%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.63%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VDIGX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.92%
-2.30%
VGWAX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
2.44%
VGWAX
VDIGX