PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWAX с QMNIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) and QMNIX (AQR Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while QMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds. Over the past 5 years, VGWAX returned 8.15%/yr vs 18.88%/yr for QMNIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VGWAX charges 0.29%/yr vs 5.48%/yr for QMNIX.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -6.33%.

VGWAX

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.77%
С начала года
9.06%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.12%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

QMNIX

1 день
0.60%
1 месяц
1.04%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-6.40%
1 год
4.08%
3 года*
18.50%
5 лет*
18.88%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWAX и QMNIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		9.06%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-6.33%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.44%

Correlation

The correlation between VGWAX and QMNIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г.

-0.01

The correlation between VGWAX and QMNIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с QQMNX

Доходность на риск

VGWAX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGWAXQMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.62

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
0.90

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.49

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

1.06

+11.02

VGWAX vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QMNIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и QMNIX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и QMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWAXQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-38.80%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.30%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-8.30%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-13.86%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-6.62%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-10.32%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.85%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и QMNIX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWAXQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.48%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

5.16%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

6.67%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

9.27%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

8.29%

+2.68%

Сравнение комиссий VGWAX и QMNIX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и QMNIX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности QMNIX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.50%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.23%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWAX and QMNIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGWAX has higher volatility (2.90%) compared to QMNIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, VGWAX dropped -25.28% vs QMNIX's -38.80%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWAX и QMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор