Сравнение VGWAX с QMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и QMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWAX и QMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 2.68% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.05% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | -3.44% | 26.54% | 25.85% | 16.61% | 27.26% | 17.64% | -19.62% | -11.30% | -11.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -3.44%.
VGWAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
QMNIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и QMNIX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.
Доходность на риск
VGWAX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск
VGWAX
QMNIX
Сравнение VGWAX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWAX | QMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.81 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.46 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.14 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 5.39 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWAX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.98 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и QMNIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и QMNIX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности QMNIX в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 6.59% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.46% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и QMNIX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и QMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWAX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -38.80% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -5.43% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -14.05% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -3.75% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -10.39% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.15% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и QMNIX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWAX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 1.31% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 4.13% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 6.31% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 9.49% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 8.22% | +2.78% |