PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNIX с QQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNIX с QQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX).

QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QQMNX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и QQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNIX и QQMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%27.26%9.65%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.46%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у QQMNX с доходностью 1.46%.

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%

QQMNX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.46%
6 месяцев
5.72%
1 год
8.14%
3 года*
10.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO
Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с SPYQQMNX с BDMIXQQMNX с BRGOXQQMNX с GONIXQQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий QMNIX и QQMNX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии QQMNX в 1.86%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

QMNIX vs. QQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c QQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNIXQQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.26

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.93

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.86

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

5.54

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. QQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа QQMNX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и QQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNIXQQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.26

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Корреляция

Корреляция между QMNIX и QQMNX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и QQMNX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности QQMNX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.72%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и QQMNX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки QQMNX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и QQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNIXQQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-17.50%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-4.37%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.54%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-4.94%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.47%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и QQMNX

AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNIXQQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.01%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

5.02%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

6.48%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

13.72%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

13.72%

-5.50%