Сравнение QMNIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности QMNIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMNIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | -3.44% | 26.54% | 25.85% | 16.61% | 27.26% | 17.64% | -19.62% | -11.30% | -11.73% | 5.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции QMNIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.34% против 14.06% соответственно.
QMNIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 6.34%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMNIX и SPY
QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
QMNIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
QMNIX
SPY
Сравнение QMNIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.96 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.49 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.53 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 7.27 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.96 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.98 | 0.70 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.56 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между QMNIX и SPY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNIX и SPY
Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.46% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QMNIX и SPY
Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMNIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -55.19% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -12.05% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.05% | -24.50% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -33.72% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -5.53% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -9.09% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.54% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNIX и SPY
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMNIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 5.35% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 9.50% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 19.06% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 17.06% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 17.92% | -9.70% |