PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
13.91%
VGTSX
VUG

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.68% против 15.50% соответственно.


VGTSX

С начала года

6.45%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

0.41%

1 год

12.61%

5 лет (среднегодовая)

5.40%

10 лет (среднегодовая)

4.68%

VUG

С начала года

30.43%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

15.17%

1 год

35.89%

5 лет (среднегодовая)

19.11%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


VGTSXVUG
Коэф-т Шарпа1.062.17
Коэф-т Сортино1.512.83
Коэф-т Омега1.191.40
Коэф-т Кальмара1.122.82
Коэф-т Мартина5.1111.11
Индекс Язвы2.48%3.29%
Дневная вол-ть12.01%16.83%
Макс. просадка-61.48%-50.68%
Текущая просадка-6.96%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и VUG

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VGTSX и VUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.062.17
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.512.83
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.40
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.122.82
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1111.11
VGTSX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.17
VGTSX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VUG

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.91%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VUG

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.96%
-1.19%
VGTSX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
5.29%
VGTSX
VUG