Сравнение VGTSX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGTSX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 1.72% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.74% против 16.16% соответственно.
VGTSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.74%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и VUG
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGTSX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VGTSX
VUG
Сравнение VGTSX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.82 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.32 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.19 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 4.15 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.82 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и VUG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VUG
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.87% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VUG
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGTSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -50.68% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -16.53% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -35.61% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -35.61% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -12.25% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -7.13% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.72% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VUG
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.46% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGTSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.12% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.70% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 22.70% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 22.22% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 21.38% | -5.53% |