Сравнение VGTSX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTSX или VUG.
Основные характеристики
| VGTSX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.96% | 31.76% |
| Дох-ть за 1 год | 20.11% | 45.05% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 19.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 13.39 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 16.91% |
| Макс. просадка | -61.48% | -50.68% |
| Текущая просадка | -4.77% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и VUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VUG
С начала года, VGTSX показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 5.04% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и VUG
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGTSX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VUG
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.84% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.06% | 2.98% | 3.09% | 2.69% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VUG
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.