PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с RNEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%11.25%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью -1.14%.

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHERNEM с SCHDRNEM с VFIAXRNEM с VOO

Сравнение комиссий VGTSX и RNEM

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGTSX vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXRNEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.55

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.95

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.91

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

2.36

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXRNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.55

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между VGTSX и RNEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и RNEM

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности RNEM в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и RNEM

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и RNEM.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-38.38%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.71%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-21.41%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.11%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-9.38%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.13%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и RNEM

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

6.41%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.48%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

17.04%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.39%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.28%

-1.43%