PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTSX с RNEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both funds - VGTSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while RNEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Over the past 5 years, VGTSX returned 8.74%/yr vs 3.88%/yr for RNEM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGTSX charges 0.17%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью -1.51%.

VGTSX

1 день
0.61%
1 месяц
5.52%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.21%
3 года*
19.70%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.78%

RNEM

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.68%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTSX и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		15.35%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%11.25%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.51%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between VGTSX and RNEM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.68

The correlation between VGTSX and RNEM shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VBINXRNEM с SCHDRNEM с VOO

Доходность на риск

VGTSX vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.28

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.50

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.34

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

0.80

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXRNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.28

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и RNEM

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTSXRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-38.38%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.71%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-13.09%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-21.41%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.46%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-9.30%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.59%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и RNEM

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTSXRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.23%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.37%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

13.31%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.40%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.22%

-1.29%

Сравнение комиссий VGTSX и RNEM

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и RNEM

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности RNEM в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.79%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.53%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Часто задаваемые вопросы

VGTSX and RNEM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGTSX has higher volatility (4.82%) compared to RNEM (4.23%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs RNEM's -38.38%.

VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTSX и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор