PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - RNEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 3.98%/yr vs 13.87%/yr for VFIAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.87%.

RNEM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.04%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%10.76%

Correlation

The correlation between RNEM and VFIAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.50

The correlation between RNEM and VFIAX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNEM и VFIAX

Секторы
RNEM
VFIAX

Финансовые услуги

34.7%
11.6%

Сырьевые материалы

13.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.3%

Энергетика

7.6%
3.5%

Технологии

6.0%
35.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.9%

Здравоохранение

4.6%
8.5%

Промышленность

4.1%
8.3%

Коммунальные услуги

3.7%
2.4%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Финансовые услуги

RNEM
34.7%
VFIAX
11.6%

Сырьевые материалы

RNEM
13.7%
VFIAX
1.8%

Потребительский циклический сектор

RNEM
10.1%
VFIAX
10.2%

Коммуникационные услуги

RNEM
9.1%
VFIAX
11.3%

Энергетика

RNEM
7.6%
VFIAX
3.5%

Технологии

RNEM
6.0%
VFIAX
35.7%

Потребительский защитный сектор

RNEM
5.9%
VFIAX
4.9%

Здравоохранение

RNEM
4.6%
VFIAX
8.5%

Промышленность

RNEM
4.1%
VFIAX
8.3%

Коммунальные услуги

RNEM
3.7%
VFIAX
2.4%

Недвижимость

RNEM
0.8%
VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

RNEM vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.37

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.24

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.16

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

14.76

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.37

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RNEM и VFIAX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-55.20%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.90%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-18.75%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-24.53%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-0.73%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-9.40%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

1.90%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и VFIAX

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.92%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.99%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

11.88%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.90%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.07%

-0.85%

Сравнение комиссий RNEM и VFIAX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и VFIAX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.77%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and VFIAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNEM has higher volatility (4.11%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор