PortfoliosLab logo
Сравнение RNEM с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNEM и VFIAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RNEM и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.49%
157.86%
RNEM
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNEM:

0.36

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

RNEM:

0.66

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

RNEM:

1.09

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RNEM:

0.44

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

RNEM:

1.04

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

RNEM:

5.61%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

RNEM:

16.11%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

RNEM:

-38.37%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

RNEM:

-4.04%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.69%.


RNEM

С начала года

6.18%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

1.05%

1 год

4.88%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.77%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RNEM и VFIAX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


График комиссии RNEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RNEM: 0.75%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNEM и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNEM c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNEM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RNEM: 0.33
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино RNEM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RNEM: 0.61
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега RNEM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RNEM: 1.08
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара RNEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RNEM: 0.40
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина RNEM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RNEM: 0.94
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.54
RNEM
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и VFIAX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
3.25%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и VFIAX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-9.86%
RNEM
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и VFIAX

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 11.64%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
14.22%
RNEM
VFIAX