Сравнение VGTSX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGTSX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 1.72% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.15% соответственно.
VGTSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.74%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и PZRIX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGTSX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
VGTSX
PZRIX
Сравнение VGTSX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.67 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.39 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.09 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 14.29 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.67 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и PZRIX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.87% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и PZRIX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGTSX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -43.53% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.68% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -30.85% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -43.53% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -5.20% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -9.00% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.45% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и PZRIX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGTSX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.45% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 8.92% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 14.17% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 15.85% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.02% | -1.17% |