Сравнение VGTSX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGTSX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 1.72% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGTSX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
VGTSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.74%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и PPYPX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
VGTSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
VGTSX
PPYPX
Сравнение VGTSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.24 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.85 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.83 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 13.07 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.24 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и PPYPX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.87% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и PPYPX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGTSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -42.48% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.21% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -35.65% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -42.48% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -4.08% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -10.28% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.43% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и PPYPX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGTSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.49% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.15% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 15.41% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 19.61% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.08% | -3.23% |