Сравнение VGTSX с BTMKX
VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and BTMKX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VGTSX returned 9.70%/yr vs 9.33%/yr for BTMKX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VGTSX charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for BTMKX.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и BTMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGTSX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции BTMKX немного отстают с 9.33%.
VGTSX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.70%
BTMKX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам VGTSX и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 14.44% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 8.77% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Correlation
The correlation between VGTSX and BTMKX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г. | 0.97 |
The correlation between VGTSX and BTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTSX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
VGTSX
BTMKX
Сравнение VGTSX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.91 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 7.14 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.43 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и BTMKX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и BTMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTSX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -33.92% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.30% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -13.66% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -29.23% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -33.92% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.17% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -7.76% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.01% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и BTMKX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTSX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.60% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 12.31% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 15.13% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.17% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.67% | -0.74% |
Сравнение комиссий VGTSX и BTMKX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и BTMKX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности BTMKX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.44% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.55% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VGTSX and BTMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGTSX has higher volatility (4.89%) compared to BTMKX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs BTMKX's -33.92%.
VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGTSX и BTMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор