PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с BTMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с BTMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и BTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и BTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.08%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGTSX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции BTMKX немного впереди с 8.92%.

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%

BTMKX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.89%
1 год
23.05%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с veaBTMKX с VTSNXBTMKX с efaBTMKX с vgtsxBTMKX с vemaxBTMKX с SSGVX

Сравнение комиссий VGTSX и BTMKX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

VGTSX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXBTMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.36

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.88

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.95

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

7.44

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. BTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTMKX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и BTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXBTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.36

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между VGTSX и BTMKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и BTMKX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BTMKX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.70%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и BTMKX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и BTMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXBTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-33.92%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.30%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-29.23%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-33.92%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.16%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-7.82%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и BTMKX

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеют волатильность 7.46% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXBTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.75%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.22%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

17.21%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.00%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.60%

-0.75%