PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGT с VCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

VGT и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGT и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-9.14%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 21.67% против 12.51% соответственно.

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%

VCR

1 день
-1.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-9.14%
6 месяцев
-9.50%
1 год
7.19%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXIVCR с VITAX

Сравнение комиссий VGT и VCR

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VGT vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.30

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.62

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.60

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

1.93

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.30

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Корреляция

Корреляция между VGT и VCR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VCR

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VCR в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.80%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VGT и VCR

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-61.54%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-15.59%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-39.20%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-39.20%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-13.27%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-9.43%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

4.86%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VCR

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.23%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

14.00%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

24.29%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

23.94%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

22.33%

+2.14%