PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCR с XLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index while XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCR returned 13.48%/yr vs 12.63%/yr for XLY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VCR charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности VCR и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 13.48% против 12.63% соответственно.

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCR и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between VCR and XLY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between VCR and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

VCR vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.55

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.89

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.67

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

2.11

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLY равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VCR и XLY

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-59.05%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-14.98%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-26.01%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-39.67%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-39.67%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-9.56%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.76%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и XLY

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеют волатильность 5.17% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.17%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.10%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

18.16%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

23.78%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

22.05%

+0.35%

Сравнение комиссий VCR и XLY

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и XLY

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VCR and XLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLY has higher volatility (5.17%) compared to VCR (5.17%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.48% vs 12.63% for XLY. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.48% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.73% for VCR.

VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.13% for XLY.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCR и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор