PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с XLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с XLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

VCR и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCR показывает доходность -7.95%, а XLY немного выше – -7.86%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 12.56% против 11.88% соответственно.

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Сравнение комиссий VCR и XLY

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

VCR vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRXLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.46

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.81

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

2.66

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLY равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между VCR и XLY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и XLY

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XLY в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VCR и XLY

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и XLY.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-59.05%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-14.98%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-39.67%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-39.67%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-11.64%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-9.58%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.54%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и XLY

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеют волатильность 7.41% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.36%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.63%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

23.65%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

23.73%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

21.97%

+0.36%