PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с ULTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VGT is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, VGT returned 47.99% vs 3.61% for ULTY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности VGT и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.80%.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и ULTY

2026 (YTD)20252024
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%22.02%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between VGT and ULTY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.73

The correlation between VGT and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и ULTY

Секторы
VGT
ULTY

Технологии

98.5%
54.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
8.9%

Финансовые услуги

0.5%
8.6%

Промышленность

0.4%
9.3%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
5.2%

Сырьевые материалы

0.0%
11.7%

Здравоохранение

0.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
ULTY
54.6%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
ULTY
8.9%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
ULTY
8.6%

Промышленность

VGT
0.4%
ULTY
9.3%

Энергетика

VGT
0.3%
ULTY

-

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
ULTY
5.2%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
ULTY
11.7%

Здравоохранение

VGT
0.0%
ULTY
1.8%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

ULTY
0.0%

Недвижимость

VGT

-

ULTY

-

Коммунальные услуги

VGT

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

VGT vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.17

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.36

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.15

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

0.29

+8.82

VGT vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и ULTY

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-26.85%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-24.16%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-10.79%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.90%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

12.47%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и ULTY

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

8.04%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

16.40%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

21.55%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

27.32%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

27.32%

-2.60%

Сравнение комиссий VGT и ULTY

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и ULTY

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ULTY в 113.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and ULTY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to ULTY (8.04%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, VGT leads with 47.99% vs 3.61% for ULTY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 47.99% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 1.14% for ULTY.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор