PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGT с TIME

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

VGT и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VGT и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGT и TIME

2026 (YTD)20252024
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%10.09%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.11%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -6.11%.

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%

TIME

1 день
0.64%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.86%
1 год
12.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с DATTIME с TMFETIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий VGT и TIME

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VGT vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.85

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.24

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.02

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

3.82

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.85

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Корреляция

Корреляция между VGT и TIME составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и TIME

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TIME в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.67%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGT и TIME

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-24.26%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-13.09%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-9.44%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.96%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.50%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и TIME

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.19%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

10.75%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

15.08%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

17.98%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

17.98%

+6.49%