PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с TIME

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. VGT is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, VGT returned 49.26% vs 21.27% for TIME. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности VGT и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 6.69%.

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%

TIME

1 день
-2.95%
1 месяц
-0.69%
С начала года
6.69%
6 месяцев
7.13%
1 год
21.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и TIME

2026 (YTD)20252024
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%10.09%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		6.69%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between VGT and TIME is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between VGT and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и TIME

Секторы
VGT
TIME

Технологии

98.5%
38.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
17.4%

Финансовые услуги

0.5%
3.2%

Промышленность

0.4%
1.0%

Энергетика

0.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
13.8%

Сырьевые материалы

0.0%
3.0%

Здравоохранение

0.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

VGT
98.5%
TIME
38.5%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
TIME
17.4%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
TIME
3.2%

Промышленность

VGT
0.4%
TIME
1.0%

Энергетика

VGT
0.3%
TIME
8.4%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
TIME
13.8%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
TIME
3.0%

Здравоохранение

VGT
0.0%
TIME
0.5%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

TIME
10.1%

Недвижимость

VGT

-

TIME

-

Коммунальные услуги

VGT

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с QYLD

Доходность на риск

VGT vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.58

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.12

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.63

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

6.00

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.58

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VGT и TIME

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-24.26%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-13.09%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-3.57%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.59%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.55%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и TIME

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

4.24%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

10.59%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

13.59%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

17.72%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

17.72%

+6.96%

Сравнение комиссий VGT и TIME

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и TIME

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TIME в 9.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.39%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and TIME have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.29%) compared to TIME (4.24%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, VGT leads with 49.26% vs 21.27% for TIME. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 49.26% return vs 21.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.39%, compared with 0.33% for VGT.

They also come from different issuers: Vanguard and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 1.00% for TIME.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор