Сравнение VGT с TDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).
VGT и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGT и TDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGT и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 7.23% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -0.98% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью -0.98%.
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
TDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и TDV
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Доходность на риск
VGT vs. TDV — Ранг доходности на риск
VGT
TDV
Сравнение VGT c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.75 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.21 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.25 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 5.29 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.75 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VGT и TDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и TDV
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TDV в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и TDV
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и TDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGT | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -32.78% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -9.55% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -25.11% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -5.69% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -5.48% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 3.56% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и TDV
Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGT | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.08% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 13.41% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 23.83% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 20.39% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 23.31% | +1.16% |