Сравнение VGT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VGT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGT и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGT и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 21.67% против 17.43% соответственно.
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и SPMO
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGT vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VGT
SPMO
Сравнение VGT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.55 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.91 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 6.68 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VGT и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и SPMO
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и SPMO
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -30.95% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -12.70% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -22.74% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -30.95% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -7.11% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -4.66% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 3.63% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и SPMO
Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.15% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 12.80% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 22.76% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 19.07% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 20.08% | +4.39% |