PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGT с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с SHLD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, VGT returned 32.72% vs -2.37% for SHLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VGT charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности VGT и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.05%.

VGT

1 день
0.11%
1 месяц
-5.56%
6 месяцев
19.62%
С начала года
20.44%
1 год
32.72%
3 года*
27.18%
5 лет*
18.07%
10 лет*
24.18%
Всё время*
14.87%

SHLD

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-22.70%
С начала года
-7.05%
1 год
-2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и SHLD

2026 (YTD)202520242023
VGT
Vanguard Information Technology ETF		20.44%21.77%29.30%12.82%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.05%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between VGT and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов VGT и SHLD

Секторы
VGT
SHLD

Технологии

98.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%
88.4%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.6%
SHLD
11.6%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
SHLD

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
SHLD

-

Промышленность

VGT
0.4%
SHLD
88.4%

Энергетика

VGT
0.3%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
SHLD

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
SHLD

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

SHLD

-

Недвижимость

VGT

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

VGT

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

VGT vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.10

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.04

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.09

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

-0.23

+5.92

VGT vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и SHLD

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-25.40%

-29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-25.40%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-22.81%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-3.95%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

10.49%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и SHLD

Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.37% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

8.21%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

19.76%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

25.13%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

21.51%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

21.51%

+3.30%

Сравнение комиссий VGT и SHLD

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и SHLD

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.37%) compared to SHLD (8.21%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, VGT leads with 32.72% vs -2.37% for SHLD. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 32.72% return vs -2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.38% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.50% for SHLD.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор