Сравнение VGT с QQQY
VGT (Vanguard Information Technology ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. VGT is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, VGT returned 47.99% vs 29.70% for QQQY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности VGT и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 15.43%.
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGT и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 12.67% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between VGT and QQQY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between VGT and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. QQQY — Ранг доходности на риск
VGT
QQQY
Сравнение VGT c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGT | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.68 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 10.96 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGT и QQQY
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -19.05% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -11.14% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -3.41% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -2.92% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 2.72% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и QQQY
Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 7.00% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 12.87% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 14.92% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 15.12% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 15.12% | +9.60% |
Сравнение комиссий VGT и QQQY
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и QQQY
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQY в 35.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and QQQY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (10.00%) compared to QQQY (7.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, VGT leads with 47.99% vs 29.70% for QQQY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGT has performed better with a 47.99% return vs 29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.39%, compared with 0.33% for VGT.
VGT is categorized as Technology Equities, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.99% for QQQY.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор