Сравнение VGT с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
VGT и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGT и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGT и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 21.51% против 27.88% соответственно.
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и PSI
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
VGT vs. PSI — Ранг доходности на риск
VGT
PSI
Сравнение VGT c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.39 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.87 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.63 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 20.32 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.39 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VGT и PSI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и PSI
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и PSI
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -62.96% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -18.67% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -44.85% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -44.85% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -7.31% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -16.05% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.17% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и PSI
Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 8.03%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 15.33% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 29.78% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 43.67% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 37.34% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 34.67% | -10.19% |